De beste strategieën voor de zomer

Laatste reactie 13/07/2017 23:49 door Jacob
· Markeren als ongelezen
Volgeling Van Harm 2 weken geleden geplaatst
Beste mensen,

Beurskoersen dalen meestal in de zomer. "Sell in may and go away but remember come back in september". Daarom vind ik het volgende het beste voor de zomer.
1. Een covered straddle van @harmvanwijk, ingenomen in mei, met de expiratie in september of later;
2. Geschreven calls, ingenomen in mei, kortlopend (t/m september) en langlopend, zowel ATM als OTM,
Wat vinden jullie?

Ter illustratie.
1. Op 05-06-2017 heb ik op papier een covered straddle voor september 530/520 opgezet. De premieopbengst is EUR 1220. De margin is +/- EUR 2000. Vandaag, 06-07-2017, staan deze posities op winst van EUR 220. Dat is meer dan 10%. In slechts 1 maand...
2. Mijn geschreven calls die ik vóór of na mei 2017 heb ingenomen, doen het ook niet slecht... Had ik ze in mei ingenomen, was het resultaat nóg beter geweest...
Volgeling Van Harm 2 weken geleden geplaatst
@jacobmaat Heb je je straddle's afgedekt? Een heerlijk duikje (onder 500 en dieper) lijkt steeds waarschijnlijker...
reactie op @harmzijnvolgeling:
@harmzijnvolgeling @hubertmeijles
Ik heb zojuist mijn straddle aug 515 gesloten zonder verlies, de winst is € 87. Niet om over naar huis te schrijven, maar toch.

Ik had nog een straddle sep 520 en daar heb ik nu 1 bijgelegd van 500. Premie samen € 48
Winstzones 497-543 en 475-525. Maar door de combi zit ik safe tussen 462 en 558 !
Daarom sluit ik zit dit keer niet op 20%. Ik ben zeer benieuwd hoe dit uitpakt. @harmvanwijk - @jacobmaat 2 weken geleden

reageer

Volgeling Van Harm 2 weken geleden geplaatst
Ter illustratie van prestaties van mijn geschreven calls...
AEX C DEC 2021 700,00 heb ik op 03-07-2017 geschreven. Vandaar is de winst nog niet zo groot.
Expert Henk Huising 2 weken geleden geplaatst
@harmzijnvolgeling wat is je exit strategie? Hoeveel verlies accepteer je?
Volgeling Van Harm 2 weken geleden geplaatst
@henkhuising

Calls sluit ik als de AEX dichter dan 5 punten in de buurt van de uitoefenkoers komt.
Dus AEX C JUL 2017 570,00 zal ik sluiten als de AEX boven 565 stijgt...

En een covered straddle zou ik sluiten als de AEX boven 530 + 12,2 = 542,2 zou stijgen.
reactie op @harmzijnvolgeling:
Heb je ook bedacht, berekend als de AEX daar over een dag, week of een andere willekeurig aantal dagen staat? Vind je het dan nog een goede strategie? - @henkhuising 2 weken geleden

reageer

Hubert Meijles 2 weken geleden geplaatst
Leuk dat je nadenkt over een strategie @harmzijnvolgeling op een seizoen.
Je verwachtingen zullen gebaseerd zijn op basis van statistische data dat in de zomer de koersen dalen.
Kan zijn, @romboutkerstens heeft ook mooie strategieën op basis van seizoenen, bijvoorbeeld de Halloween Indicator.
Zie ook plaatje. Ik vind hem wel interessant, vooral het december-effect.

Maar ik neem geen strategie in op basis van de zomer en verwachtingen.
Speel liever in op de beweging met straddles/strangles (rond 45DTE), met voorkeur als VOLA hoog is.
Volgeling Van Harm 2 weken geleden geplaatst
@henkhuising

Bij elke strategie kun je over een dag op een flink verlies staat, Het gaat om een kans. Bij de bovengenoemde strategieën vind ik een kans op een verlies lager. Ken jij strategieën met een nóg lager kans op een verlies?
reactie op @harmzijnvolgeling:
Ik denk dat je mijn mening over handelssystemen ken. Het moet bij Jou! Passen. Risico is zeer goed benaderbaar door bijvoorbeeld RINA index te berekenen of een Probability of Ruin te berekenen.

Allemaal te lezin in de praktijkgids indicatoren die @romboutkerstens geschreven heeft.

https://keyword.abostore.nl/Catalog/Product/26909

Ik heb gevraagd wat de belangrijkste risico (en rendement) parameters zijn in het draadje over de trendindicator. Ik ga het ding op de pijnbank liggen en zal hier uiteraard over posten.

https://deslimstebelegger.nl/conversations/dingen-waar-je-blij-van-wordt-de-trendindicator - @henkhuising 2 weken geleden

reageer

Volgeling Van Harm 2 weken geleden geplaatst
@hubertmeijles

Scherp van @romboutkerstens. Ik zal me ook in strategieën voor andere perioden verdiepen.

"Sell in may and go away but remember come back in september" mag echter zelfs in de bijbel :-)

Heb je al een 45DTE -straddle voor augustus?
Hubert Meijles 2 weken geleden geplaatst
Vandaag heb tijd.
Zal vanmiddag toch nog even willen afwachten, banencijfers US, daar wil wel eens een reactie op komen.
Zijn de premies dan interessant genoeg, neem ik vast wel een positie.
Volgeling Van Harm 2 weken geleden geplaatst
@henkhuising

Dank!
Volgeling Van Harm 2 weken geleden geplaatst
@jacobmaat

EUR 87 is ook een mooi bedrag. Vind je straddle's echter niet te spannend voor de zomer? Vooral in de huidige situatie? De AEX is boven 500 na een lange stijging achter elkaar...
Een flink duik kan elke moment gebeuren... Naar 450 of dieper...

Met geschreven calls heb je daar geen last van...
Volgeling Van Harm 2 weken geleden geplaatst
@hubertmeijles

Ik ben benieuwd welke posities je inneemt. Op 30-06-2017 heb ik aug-510 ingenomen. Op papier.

De premie is EUR 1995. De winst is nu EUR 205... Dus meer dan 10% in 1 week... Een paar dagen geleden was de winst EUR 295...
Hubert Meijles 2 weken geleden geplaatst
Als het met echt geld was ingenomen, zou ik nu de winst van tafel halen @harmzijnvolgeling
En dan vanmiddag evt. een nieuwe positie gaan innemen.
Volgeling Van Harm 2 weken geleden geplaatst
@hubertmeijles

Ik ben echter nog steeds niet zeker of straddle's een goede strategie is voor de zomer. Vooral in de huidige situatie. De AEX is boven 500 na een lange stijging terwijl de Trump-euforie afkalvt...

Na 30-06-2017 had de AEX verder kunnen zakken. Net zo makkelijk had de AEX nu op 450 kunnen staan...

ik kijk uit naar posities die je vanmiddag inneemt
Jacob Maat 1 week geleden geplaatst
een post van mij van 7 juli......
Ik had nog een straddle sep 520 en daar heb ik nu 1 bijgelegd van 500. Premie samen € 48
Winstzones 497-543 en 475-525. Maar door de combi zit ik safe tussen 462 en 558 !
Daarom sluit ik zit dit keer niet op 20%. Ik ben zeer benieuwd hoe dit uitpakt. @harmvanwijk

Oef!

Niemand in de smiezen gehad dat bovenstaand niet klopt of wordt er niet gelezen?

Ik had een behoorlijke rekenfout gemaakt in mijn spreadsheet, die heb ik nu hersteld en dan zie ik dat ik safe zit tussen 486 en 534. De veilige zone wordt niet breder (het zijn de gemiddelden, en die zijn nog steeds prima) maar de maximale winst zone is nu een zone van 20 pt, tussen 500-520.

De max winst is dus geen € 48, maar € 28 tussen 500 en 520. Je levert winst in, maar krijgt er een groter gebied voor terug waarin een maximaal resultaat kan worden gehaald.

Op dit moment staan de straddles samen op 180 winst.
Volgeling Van Harm 1 week geleden geplaatst
@jacobmaat

Ik lees alles. Ik heb begrepen dat je veel premie wist te ontvangen. Vandaar werd je profit zone zo breed.

Een bredere zone met minder winst vind ik fijner dan andersom.

Geweldig dat je straddles al op EUR 180 winst staan. Mijn op 30-06-2017 geschreven aug 510-straddle staat op EUR 460 winst. Op papier...

Desondanks blijf ik straddles enkel op papier doen. Ik wil op papier 1 of 2 flinke verliezen oplopen vóór ik straddle's in het echt ga doen. Safety first

Over mijn geschreven opties heb ik nog steeds geen klachten. Zie mijn portefeuille
Jacob Maat 1 week geleden geplaatst
Ik ben altijd nogal erg sceptisch geweest tav jouw geschreven calls @harmzijnvolgeling maar mag ik je es vragen die call die hierboven op een winst van 837 staat (delen door 4 natuurlijk) sinds wanneer heb je die in je bezit?
Volgeling Van Harm 1 week geleden geplaatst
@jacobmaat

Geweldig dat we elkaars strategieën erg sceptisch kunnen analyseren.

Deze 4 calls heb ik geschreven op 23-11-2016, 10-04-2017 (2 calls) en 26-04-2017.

837,15 / 3611,45 (de margin) = 23,18%
Iets meer dan op een spaarrekening en dan een gemiddeld rendement met aandelen. En in tegenstelling tot strangle's, straddle's en putspreads zonder enkel risico bij een crash/correctie...
Jacob Maat 1 week geleden geplaatst
Waarom deel je nu de ongerealiseerde winst door de margin? @harmzijnvolgeling
En waarom sluit je de posities niet als deze in een maand al meer dan €1000 heeft opgeleverd. 650 staat op de borden voor je er erg in hebt. Ik bedoel als de koersen wel stijgen, duurt het een hele tijd voordat je wel met winst kunt sluiten. Ik zou dan deze sluiten en weer een ruimere positie innemen....
Volgeling Van Harm 1 week geleden geplaatst
@jacobmaat

Deze winst kan ik op elk moment realiseren. Door de actuele winst te delen door de margin bereken ik een actueel rendement. 23,18% is m.i. helemaal niet slecht. Zelfs als ik alle calls in november 2016 had geschreven...

Ik sluit deze posities nog niet wegels het volgende.
1. De stijging is nog niet in zicht. Dus 650 lijkt ruim genoeg.
2. Zodra 650 niet meer veilig lijkt, neem ik ruimere posities in. Hierbij kan ik beter zien wat ruim genoeg is. Daarnaast krijg ik er meer premies voor.
3. Tot die tijd mag de tijdwaarde van AEX C DEC 2019 650,00 dagelijks verdampen...

Ook vandaag is dat gebeurd. De winst van deze calls is gestegen van EUR 837,15 naar EUR 897,15... Het actuele rendement van deze calls is 25,30% geworden...
Expert Harm van Wijk 1 week geleden geplaatst
@jacobmaat Totaal aantal berichten 10764....het kan zijn dat ik ze niet allemaal nareken ;-)

volgens mij had ik wel een mooie grafiek voor je gemaakt met de juiste bandbreedte?
Volgeling Van Harm 1 week geleden geplaatst
@harmvanwijk

515-, 525-en 535-straddles met 3 gekochte 510-puts... Dus toch covered straddles.

Ik vind daar de zomer echt de beste periode voor!
Volgeling Van Harm 1 week geleden geplaatst
@harmvanwijk

Ik vind het wel minder dat het verlies onder 510-punten begint... De AEX is daar onlangs geweest. Het kon een oefening zijn voor een grotere daling...
Expert Harm van Wijk 1 week geleden geplaatst
@harmzijnvolgeling klopt....maar de lange trend is nog stijgend....

maar de oorzaak hiervan is dat het gat tussen de gekochte 510 bij de 525 en 535 dan te groot is...
Jacob Maat 1 week geleden geplaatst
Let wel @harmvanwijk en @harmzijnvolgeling die multistraddle augustus heb ik niet gehad. Ik hem nu wel de straddle 500 en 520 in sept. Daarvoor ontving ik dus 48 euro. Dus 2800 max winst tussen 500 en 520.
ik ga nog eens kijken of ik tijdig ga sluiten of dat ik er toch nog een gekochte put bijzet...
Volgeling Van Harm 1 week geleden geplaatst
@harmvanwijk

Het gat moet idd niet meer dan 10 punten zijn. Ook dat heb ik van jou geleerd...

De lange trend is idd nog stijgend. Ik ben benieuwd.
Jacob Maat 1 week geleden geplaatst
als we de lange trend nemen vanaf het dieptepunt 378 is volgens mij de gemiddelde stijging van de AEX ongeveer 1,5 punt per week........ @harmzijnvolgeling
Expert Henk Huising 1 week geleden geplaatst
Ik denk erover om even wat gas terug te nemen. Dat wil zeggen kleinere posities en minder risico nemen. Waarom, er zijn zo veel andere mooie dingen te doen van de zomer. Dat betekent natuurlijk niet dat ik helemaal geen positie heb, daarvoor is beleggen veel te leuk :)
Volgeling Van Harm 1 week geleden geplaatst
@henkhuising Deze zomer (en ook daarbuiten) vind ik minder risico ook de beste optie.

@jacobmaat Die stijging was grotendeels te danken aan de Trump-euforie. Die lijkt af te kalven...

De sep 500- en 520-straddles lijken veilig genoeg. De profit zone 486 - 534 mag van mij iets breder zijn... Een stijging vóór september lijkt niet echt waarschijnlijk. Een daling wel...Wat is je stoploss-strategie?
Expert Harm van Wijk 1 week geleden geplaatst
@harmzijnvolgeling waarom zou de AEX niet stijgen?

de trend is opwaarts...

:-D
Volgeling Van Harm 1 week geleden geplaatst
@harmvanwijk

De AEX doet alles wat jij wilt. Dat heb ik al jaren geleden gemerkt, Je bent AEX-bezweerder :-)
Expert Harm van Wijk 1 week geleden geplaatst
Ik volg gewoon de trend....dat zit je in 70-80% van de gevallen goed.... :-D
Volgeling Van Harm 1 week geleden geplaatst
@harmvanwijk

Niet zo bescheiden :-)
Volgeling Van Harm 1 week geleden geplaatst
@jacobmaat

Ik heb me niet nog meer verdiept in Multistraddles. Ze zorgen helaas niet voor een grotere profit zone... Wel leveren ze extra verlies op bij grote bewegingen...

Wanneer ga je je straddles sluiten om winst te nemen of een verlies te beperken?
Ga je de straddle's tegelijk of apart sluiten ?
Jacob Maat 1 week geleden geplaatst
@harmzijnvolgeling dat is een prima vraag, voor mij is het ook een soort van test. Bij een straddle 520 is de maximale winst alleen haalbaar op 520. Bij een straddle 500 is dat bij 500. Heb je beide straddles dan is de maximale winst haalbaar tussen 500 en 520. Dus dat is een heel ander plaatje. Natuurlijk is het neerwaarts risico ook groter.
Winst nu 205 (gisteren 180).
Of ik ze op hetzelfde moment ga sluiten dat weet ik nog niet, Ik zie het NU wel als 1 combinatie.
Voor de onderkant geldt:
486 winst nihil, en per punt AEX gaat er 200 af. Dus bij 476 -2000 etc.
Zolang we tussen 500-520 zitten, blijf ik zitten. Maar ik wil ze liever in mijn vakantieperiode niet aanhouden...... maar dat duurt nog even
Volgeling Van Harm 1 week geleden geplaatst
@jacobmaat

Mooi dat de winst van je straddle's aan het stijgen is. Ik ben ook aan het testen. Alleen op papier.
Ik heb ook twee aug-straddles: 525 - geschreven op 05-06-2017, de premie is EUR 1985, de actuele winst is EUR 350, en 510-geschreven op 30-06-2017, de premie is EUR 1995, de actuele winst is EUR 465.

Het sluiten bij 25% zoals @hubertmeijles dat al maanden succesvol doet, vind ik een goed idee.

Wat vind je ervan om de hele combinatie te sluiten bij 25%?
Het sluiten zodra de AEX 500-520 verlaat, kan een stoploss zijn voor jou.

Als stoploss ga ik mijn straddels apart "sluiten". Zodra de AEX de profit zone van een straddle verlaat, "sluit" ik die straddle.
Jacob Maat 1 week geleden geplaatst
ik zag aan het eind van de dag dat ik een put 490 sept zou kunnen lopen voor ca 4,00. Heb er dan twee nodig en dan nagenoeg de onderkant helemaal afgedekt. @harmzijnvolgeling @harmvanwijk het zou dan worden straddle sept 520 en straddle sept 500, waarvoor ontvangen 48. Betalen voor 2 puts 8 euro. Blijft er 40 over die onder 490 alles afdekt. tussen 500 en 520 is de winst dan 48 - 20 - 8 = 20.
Jacob Maat 1 week geleden geplaatst
DUS....

@harmvanwijk als ik de duostraddle ook nog aan de bovenkant beschermt kost dat nog eens ca. 6 euro. Houd dan 1400 euro over, maar wel met relatief weinig risico. Van een short straddle naar een short butterfly in een aantal stappen..

Als je de straddle (duo) eerst neerzet, vervolgens een tijdje e.e.a. aanziet zal het beschermen van of de bovenkant of de onderkant goedkoper zijn geworden. Als zo het risico van maand 1 is geminimaliseerd kun je voor maand 2 eenzelfde serie neerzetten.

Na 14 maanden werken met opties en turbo's HEEL VEEL geleerd op dit podium. Met dank aan experts als @harmvanwijk @henkhuising en medebeleggers als @harmzijnvolgeling en @hubertmeijles
Expert Harm van Wijk 1 week geleden geplaatst
Leuk om te horen en inderdaad wel mooie inzichten!

Je zou misschien ook nog kunnen kijken naar het kopen van langere opties (lagere theta)?

Stap voor stap komen we steeds verder :-D
jan Leeuw de 1 week geleden geplaatst
@jacobmaat

of een aug put 490 en aug call 530 kopen......... 1x en de ander open laten staan.
of een sept put 490 en een aug call 530 kopen......... 1x of 2x

of een sept put 490 kopen en verkopen een sept put 470
of een sept call 530 kopen en verkopen een sept call 540/550

of beide straddles dicht zetten en een 3de straddle verkopen en die even aanzien.........

En dan door al die verschillende series gekocht en verkocht niet het overzicht kwijtraken.

Of gewoon simpel winstnemen op 15% of 20 %
Volgeling Van Harm 1 week geleden geplaatst
@jacobmaat

Een short butterfly en een covered straddle van @harmvanwijk vind ik veel minder riskant dan een short straddle... Je moet, nogmaals, goed kunnen slapen.

En ik zou niet wachten met een dekking.
"Als iets mis kan gaan, dan gaat het mis op het slechtst denkbare moment" :-)

Met het kopen van kortlopende opties zoals @janleeuwde voorstelt, zou ik uitkijken. De optie-theorie leert: koop langlopende opties, verkoop kortlopende opties. De praktijk is echter soms anders dan de theorie :-)

Wel ben ik het eens met @janleeuwde dat je het overzicht niet niet moet kwijtraken. Daarom kan de volgende portefeuille handig zijn.

1 short butterfly
1 iron condor
1 covered straddle (uiteraard, als er geen stijging wordt verwacht)
Ook dat heb ik geleerd van @harmvanwijk.

En 1 langlopende veilige call, bijvoorbeeld, AEX C DEC 2021 800,00. :-)
Jacob Maat 1 week geleden geplaatst
Heb boven- en onderkant nu beschermd. Ik kan de straddle/butterfly in mijn vakantie prima laten doorlopen.
Maximaal risico 600 (onder 490 of boven 530), maximale winst 1400 (tussen 500 en 520).
Margin bij Binck 8000 (veel te hoog!). Ontvangen premie 4800 -1400 (voor de puts) is 3400.
Investering dus 8000-3400 = 4600. Max rendement 1400 of 30%.
Ik hoop maar dat mun rekensom nu wel klopt.... @harmvanwijk @harmzijnvolgeling @hubertmeijles @janleeuwde
Expert Harm van Wijk 1 week geleden geplaatst
@jacobmaat je kan bij Binck ProTrader of bij Lynx of Finodex eenvoudig de P&L grafiek maken zodat je kan zien of het klopt :-D
reactie op @harmvanwijk:
en het klopt! @harmvanwijk En wat vind je er inhoudelijk van?? - @jacobmaat 1 week geleden

reageer

Heb je een mooi plaatje van de P&L voor ons @jacobmaat ? Dat praat makkelijker ;-) - @harmvanwijk 1 week geleden

reageer

zal ik morgen even zien of dar lukt
Het plaatje bij Binck zag er wel keurig uit, maar we zitten nu al wel dicht bij de bovenkant - @jacobmaat 1 week geleden

reageer


toon 2 overige reactie(s)
Volgeling Van Harm 1 week geleden geplaatst
@jacobmaat

Beschermde posities vind ik ook prettiger.

Mijn augustus 510-en 525-straddles staan nu echter op EUR 905 winst. Op papier.
BIj de winst boven EUR 1000 ga ik ze tegelijk "sluiten"
Neem deel aan dit gesprek:
Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen praten.
Inloggen   Nu aanmelden
Topic gestart 06 July 2017 om 17:42
Aantal lezers 25
Aantal reacties 49