Een brede short strangle op de AEX met 75% rendement?

Laatste reactie 04/10/2017 15:16 door Rene
· Markeren als ongelezen
Expert Harm van Wijk 2 maanden geleden geplaatst

De AEX lijkt de bodem te testen en daarom is dit wellicht een mooi moment om een nieuwe short strangle op te zetten.

Bekijk hier de video.

H Bakstenen 2 maanden geleden geplaatst

@harmvanwijk​,met alle respect,maar als je denkt dat de AEX gaat bodemen ga je toch geen call schrijven?

Expert Harm van Wijk 2 maanden geleden geplaatst

@hbakstenen​ wel een call die ligt boven de top van 2017...mochten we in de buurt van de 540 komen, dan trek ik de put op en eventueel rol ik deze door...ik zie echter ook nog steeds een einde van de maandcyclus...die staat een snelle stijging in de weg naar mijn mening.

H Bakstenen 2 maanden geleden geplaatst

@harmvanwijk​,dat kan maar ik zou dan zeggen ik wacht een paar dagen krijg ik iets meer voor de call

Expert Harm van Wijk 2 maanden geleden geplaatst

Of minder omdat er toch nog een daling volgt? ;-)

Ik ga er vanuit dat we nu aan de onderkant van de band zitten..maar niets is zeker natuurijk!

Expert Harm van Wijk 2 maanden geleden geplaatst

@hbakstenen​ de bodem blijkt er toch nog niet te staan...

wel lijkt er nu een versnelling te ontstaan...zitten we bijna op de bodem dan?

Paul Engelen 2 maanden geleden geplaatst

Heb een short strangle C535 en P480 voor oktober ingelegd en 410 ontvangen. Hoop dat het goed gaat

Expert Harm van Wijk 2 maanden geleden geplaatst

@paulengelen​ 535 ligt nog wel onder de top van 2017...dus binnen de bandbreedte...maar de risico's lijken nu eerder aan de onderzijde...

Paul Engelen 2 maanden geleden geplaatst

Gelukkig gaat het nu goed. Heb vragen gesteld aan Finodex hoe je een alert instelt als 50% van de premie eruit is gelopen. Dit kan kennelijk niet. Hoe "bewaak" jij de short strangle? Kijk jij periodiek naar de simulatiegrafiek of kun je bij Lynx een limiet order inleggen?

Expert Harm van Wijk 2 maanden geleden geplaatst

@paulengelen​ ik leg bij het innemen gelijk een doorlopende order in om deze weer te sluiten :-D

Dan heb je er geen omkijken meer naar...

manage je winnaars is belangrijker dan het managen van je verliezers :-D

Expert Harm van Wijk 2 maanden geleden geplaatst

Belangrijk steunniveau AEX houdt stand De Amerikaanse beurzen gooiden gisteren de geopolitieke spanningen van zich af en wisten de koopknop weer te vinden. Na een flink lagere opening wist de S&P 500 uiteindelijk 0,1% hoger te sluiten. De Nasdaq deed het nog beter met een plus van 0,3%. De technologiebeurs leidde de dans met steun van zwaargewicht Apple. Dit aandeel bereikte een nieuwe all-time high.

Het verbeterde sentiment is ook goed terug te zien in de koersontwikkeling van de traditionele veilige havens. De koersen van de Japanse yen, de goudprijs en de veilig geachte staatsobligaties staan vanochtend allemaal onder druk en komen wat af van de hoge niveaus die gisteren werden bereikt. Een teken dat beleggers weer wat risico’s durven te nemen en vanuit deze veilige havens in aandelen stappen.

De tropische storm die in de VS heeft huisgehouden zet de olieprijs opvallenderwijs nog altijd onder druk, dit terwijl brandstofprijzen omhoogschieten. Reden is de verwoesting van meerdere olieraffinaderijen. Een vijfde van de Amerikaanse raffinaderijen zijn op dit moment gesloten. Logischerwijs zorgt dit voor hogere brandstofprijzen, maar de olieprijs staat hierdoor juist onder druk omdat dit zorgt voor een lagere vraag naar olie. Er zijn immers een stuk minder raffinaderijen operationeel die de olie kunnen verwerken.

Wat de Europese beurzen vandaag een duw in de juiste richting kan geven is het valutapaar euro/dollar. De Europese eenheidsmunt staat na een robuuste stijging in de afgelopen weken vandaag onder druk. Hiermee noteert het valutapaar weer onder een koers van $ 1,20. Goed nieuws voor de Europese aandelen, aangezien een dure euro voor een verslechterde concurrentiepositie zorgt voor Europese bedrijven.

Azië in de plus In navolging van het positieve sentiment op Wall Street noteren ook de Aziatische beurzen vanochtend hoger. Nieuwe oorlogsdreigingen van Trump als reactie op de rakettest bleven uit, dus zien beleggers koopkansen ontstaan.

De Japanse Nikkei sloot uiteindelijk 0,7% hoger. De Chinese beurs bleef enigszins achter, de Shanghai Composite index noteert op dit moment 0,1% in de plus. De Hang Seng neemt vooralsnog de leiding met een winst van 0,9%.

Europa opent hoger Ook de Europese beurzen gaan vandaag een hogere opening tegemoet. De AEX future wijst op een plus van 0,7%. Met deze stijging mogen we concluderen dat de Amsterdamse index gisteren exact is gestopt waar het moest stoppen. De dubbele bodem die begin juli rond 506 punten werd geplaatst is exact getest. Vanaf dat niveau begon de AEX gestaag op te lopen en durfden beleggers weer op de koopknop te drukken.

Of het herstel vandaag na opening doorzet moet uiteraard nog blijken. Technisch gezien bereikt de AEX future zojuist wel een belangrijk niveau. De neerwaartse gap die gisteren in de grafiek ontstond is zojuist exact gesloten.

Voor de beren onder ons dus een perfect moment om weer neerwaarts te draaien en shortpositie in te nemen. De optimisten onder ons moeten bewijzen dat het herstel vandaag verder kan doorzetten dan alleen dit technische niveau.

Op macro-economisch vlak zien we enkele cijfers die wellicht voor richting kunnen gaan zorgen vandaag. Allereerst komen ’s ochtends de Europese cijfers over het consumentenvertrouwen naar buiten. De nadruk ligt echter in de middag, met het Amerikaanse ADP cijfer, voorloper van het belangrijke banencijfer, Amerikaanse GDP cijfers en tot slot nog de Amerikaanse olievoorraden.

Financiële agenda 0900 Duitsland CPI Saxony

1000 Duitsland CPI Bavaria

1100 Eurozone Consumer Confidence (-1,5)

1300 Verenigde Staten MBA Mortgage Applications

1415 Verenigde Staten ADP Employment Change (185k)

1430 Verenigde Staten GDP QoQ (2,7%)

1630 Verenigde Staten DOE Crude Oil Inventories

De informatie in deze column is niet bedoeld als beleggingsadvies en geldt niet als aanbeveling tot het doen van enige belegging. De auteur heeft wel positie in één van voornoemde financiële instrumenten.

Roy van Santen is beleggingsspecialist bij LYNX Beleggen. Roy schrijft columns over actuele onderwerpen op de beurs. Zijn columns zijn te volgen via het LYNX Kennisportaal en de Twitter van LYNX.

Paul Engelen 2 maanden geleden geplaatst

Heb ik geleerd van je! Dan ben ik wel benieuwd welke order jij inlegt om short strangle P485 en C540 te sluiten. 

Expert Harm van Wijk 2 maanden geleden geplaatst

@paulengelen​ gewoon op 50% van de ontvangen premie (50% van 360 is 180) doorlopend inleggen :-D

Paul Engelen 2 maanden geleden geplaatst

Zeer bedankt!!!   En als de AEX op 490 of 535 staat de short strangle sluiten en daarna weer een nieuwe innemen je voldoende premie krijgt.

Martin Wedekind 2 maanden geleden geplaatst

Heb ook de short strangle okt 485/540 gekocht op 3,25

Expert Harm van Wijk 2 maanden geleden geplaatst

@paulengelen​ je kan de short strangle in 3 stappen managen.

Zie ook de opnames van de 6 weekse training :-D

https://deslimstebelegger.nl/resources/6-weeks-coachingsprogramma/week-5-1

H Bakstenen 2 maanden geleden geplaatst

@harmvanwijk​,in het plaatje staat 1 koop,eronder wel verkoop,maar als ik het goed begrijp schijf(verkoop) je de call en put

Expert Harm van Wijk 2 maanden geleden geplaatst

@hbakstenen

het is een verkoop van een SHORT strangle....min maal min is plus 

het andere plaatje geeft dus aan koop van de call en koop van de put.

H Bakstenen 2 maanden geleden geplaatst

@harmvanwijk​,maar in het andere paatje staat verkoop,of zie ik het verkeerd?

Expert Harm van Wijk 2 maanden geleden geplaatst

klopt! verkoop van een short strangle (zie de titel van de afbeelding)

Expert Harm van Wijk 2 maanden geleden geplaatst

De bodem lijkt er nu toch wel te staan :-D

Expert Harm van Wijk 2 maanden geleden geplaatst

De vraag is alleen nog steeds....is dit nu de bodem of een herstel in de vallende beweging....

:-S

ik zie nog weinig herstel helaas in de kortere time frames zoals de uurgrafiek...deze uurcyclus loopt alweer op zijn laatste benen..... :-(

Expert Harm van Wijk 2 maanden geleden geplaatst

Zie ook 

Expert Harm van Wijk 2 maanden geleden geplaatst

Een oplopende wig? 

Een wig is een vrij betrouwbaar koerspatroon en lijkt sterk op een wimpel. ... kleiner wordende kopersgroep zorgt voor de oplopende prijzen. 

https://beleggen.com/dalende-wigs-zeldzamer-dan-stijgende/

Martin Wedekind 2 maanden geleden geplaatst

De short strangle staat op dag 3 al op zo'n 25% rendement. Als de beurzen komende week rustig blijven stijgen of blijven liggen, dan loopt de premie er behoorlijk vlot uit.

Paul Engelen 2 maanden geleden geplaatst

Heb short strangle Call 535 en Put 480 okt 2017 ingenomen(ontvangen premie 410). Put staat op 256 winst en de call op 123 verlies. Maak nu 32%. Is het niet slim om de put optie nu te sluiten of toch maar wachten op het  moment dat er 50% rendement  is behaald?

Expert Harm van Wijk 2 maanden geleden geplaatst

@paulengelen​ ik zou met eerlijk gezegd meer zorgen maken over de call dan over de put...480 is erg ver weg...die call 535 kan wel eens lastig worden....

de grenzen van 1sd liggen bij 500 en 540...

Paul Engelen 2 maanden geleden geplaatst

Sluiten onder het mom van: Hebben is hebben. SSG2 van Herbert Robijn sluit ook een leg als aan een winstconditie is voldaan. 

Harm, maak me hier ook zorgen om. Ik hoop dat de AEX in de komende weken wat terug gaat zakken zodat ik strangle kan sluiten bij 50% winst. Zo niet dan wil ik beide legs gaan doorrollen bij 150 euro verlies op de strangle. Sta nu op 63 winst..

Expert Harm van Wijk 2 maanden geleden geplaatst

Misschien krijg je binnenkort wat meer lucht...

Tijd voor een stukje daling?

Paul Engelen 2 maanden geleden geplaatst

TA is inderdaad duidelijk!

Expert Harm van Wijk 2 maanden geleden geplaatst

Op dit time frame wel...op weekbasis is het wat minder duidelijk.

Het zou kunnen dat er een weekcyclusbodem staat...

Expert Harm van Wijk 2 maanden geleden geplaatst

Op maandbasis lijkt er echter een forsere daling aan te komen...en de maand is natuurlijk weer dominanter dan de week  :-D

Expert Harm van Wijk 2 maanden geleden geplaatst

maar.....op kwartaalbasis lijken we weer aan de vooravond te staan van een mooie stijging...

conclusie...afhankelijk van de correctie in de maand (mild of scherp) staat de weekcyclus er al of nog niet en krijgen we misschien nog een negatieve weekyclus?

We zien dit natuurlijk het eerste in de dagcyclus...

Expert Harm van Wijk 2 maanden geleden geplaatst

En op dagbasis lijkt een correctie of een consolidatie wel logisch...

Paul Engelen 2 maanden geleden geplaatst

Heb  boven genoemde sh strangle gesloten met een winst van 212 en een nieuwe ingenomen op 17/11 en voor de Call 545 108 gekregen en voor de put 267. Ben benieuwd!

Paul Engelen 2 maanden geleden geplaatst

Een put 505 Nov 2011

Expert Harm van Wijk 1 maand geleden geplaatst

Netjes @paulengelen​ :-D

De markt lijkt toch een beetje uit de positieve flow te geraken...

Paul Engelen 1 maand geleden geplaatst

Dank je! 

Expert Harm van Wijk 1 maand geleden geplaatst

We blijven een beetje hangen....het lijkt wat op topvorming....hou de markt dus goed in de gaten!

Paul Engelen 1 maand geleden geplaatst
Is het slim om short strangle  met een geschreven put 505 november  en  een geschreven call 545 november om te zetten in een geschreven put 520 november en een geschreven call 560 november? Moet per saldo nog 235 bijbetalen.

Expert Harm van Wijk 1 maand geleden geplaatst
@paulengelen​ dat hangt natuurlijk van je visie af, maar de call 545 komt wel erg dichtbij...

Kijk ik echter naar het beeld in Europa, dan zou de stijging wel eens op zijn  laatste benen kunnen lopen...(wens is de vader van de gedachte? :-S)
Paul Engelen 1 maand geleden geplaatst
Grafieken zeggen niet alles... We zullen zien wat er gebeurt.  
Harm, ik vond 545 te dicht bij komen. Heb conversie inmiddels uitgevoerd. Kan nog steeds iets aan  short strangle verdienen nl. 138 euro als short strangle waardeloos afloopt.
Expert Harm van Wijk 1 maand geleden geplaatst
Helemaal eens....maar een plaatje zegt wel meer dan 1000 woorden ;-)
Expert Harm van Wijk 1 maand geleden geplaatst
Of deze?  Kijk wat er gebeurt nadat de koers uit de bandbreedte  breekt....wel binnen de lijntjes blijven zeggen de computers?
Expert Harm van Wijk 1 maand geleden geplaatst
Of met de bollinger bands....hij komt er soms even buiten, maar dan weer binnen de banden...
Paul Engelen 1 maand geleden geplaatst
Helemaal eens! Alleen geloof ik niet in wetmatigheden m.b.t. het binnen bepaalde grenzen blijven van de koers.
Rene the Trader 1 maand geleden geplaatst
Het belangrijkste is dat je regels hebt waarbij je posities sluit of corrigeert en deze regels altijd blijft hanteren. Ik zelf gebruik altijd delta. Zodra delta boven of onder een bepaalde waarde komt corrigeer ik, ongeacht of ik winst of verlies op de positie sta...
Paul Engelen 1 maand geleden geplaatst
Hoe hoog mag die Delta bij een index optie dan zijn René? Dan zal ik eens in Finodex of TWS kijken waar dat is in de grafiek. Ik zoek naar een trading regel die mij houvast geeft.
Rene the Trader 1 maand geleden geplaatst
@paulengelen​ Dat is helemaal afhankelijk van je strategie en risicoprofiel. Sommige mensen zijn voorstander om bv de ongeteste kant op te schuiven bij een lage delta naar een hogere delta. Anderen corrigeren weer indien de geteste kant een bepaalde delta bereikt.
Neem deel aan dit gesprek:
Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen praten.
Topic gestart 28 August 2017 om 13:38
Aantal lezers 66
Aantal reacties 49