Een straddle gedekt door een 2-weekse put

Laatste reactie 22/07/2017 20:16 door Volgeling
· Markeren als ongelezen
Volgeling Van Harm 1 week geleden geplaatst
Beste mensen,

@hubertmeijles heeft me geïnspireerd straddle's te proberen.

Mijn testresultaten (op papier) zijn tot nu toe als volgt.

535-juli,
geschreven op 08-05-2017 voor EUR 2165
gesloten op 02-06-2017 met EUR 500 winst

525-augustus
geschreven op 05-06-2017 voor EUR 1985
510-augustus
geschreven op 30-06-2017 voor EUR 1995

De beide aug-straddles zijn gesloten op 14-07-2017 met EUR 1070 winst (gezamenlijk).

De totale winst is EUR 1570. Fijn als deze resultaten @hubertmeijles, @jacobmaat en vele anderen helpen nóg meer winst te maken.

Straddle's zonder bescherming vind ik toch iets te spannend. Daarom ga ik ze dekken zoals dat doet @harmvanwijk in zijn covered straddle's. Ik wil echter 2-weekse puts proberen, zoals ik heb geleerd van @janleeuwde. 2-weekse puts zijn goedkoper. Vandaar wordt de profit zone (naar boven) iets ruimer.

Mijn nieuwe posities (op papier) zijn
De straddle 520-september, de premie is EUR 1920.
Een dekking is AX4 jul. 2017 505,00, gekocht voor EUR 49.
Te verdedigen, zoals dat noemt @janleeuwde : EUR 1871.
Bijsturen: boven 537 en onder 505
Winst nemen: bij de winst boven EUR 500

Jullie opmerkingen zijn welkom!
Expert Harm van Wijk 1 week geleden geplaatst
@harmzijnvolgeling let wel dat de tijdswaarde bij korte opties er sneller uitloopt (hogere theta)...ik zou dan liever kiezen voor een langere dekking
Hubert Meijles 1 week geleden geplaatst
Leuk dat ik als inspiratie wordt gezien @harmzijnvolgeling :-)
Vooralsnog 'paper trading', wanneer ga je het echte ijs op?
Als ik jouw input lees, zit er nog veel aarzeling bij jouw wat betreft risico's en wat er allemaal kan gebeuren. Als jij door korte putjes kopen, rust krijgt, durf je het dan aan?

Zoals @harmvanwijk terecht opmerkt, is het beter om langer te kopen en korter te schrijven. Ik zit aan een methode te werken om lange termijn straddles/strangles te kopen en daar tegenover kortere termijn straddles/strangles te schrijven. Of als dekking diagonale spreads in te nemen, met kans op dubbele winst.
Maar het moet niet ten koste gaan van het rendement natuurlijk. Rekensommetjes maken dus...
jan Leeuw de 1 week geleden geplaatst
Als dit jou enige positie is en er bijna 2.000 euro aan premie ontvangen kun je wel een weekend zonder dekking zitten.

Ik zou (maandag) een AX 4-----put 500 kopen i.p.v een AX 4-----put 505.
Volgeling Van Harm 1 week geleden geplaatst
@harmvanwijk Over de hogere theta ben ik het volledig eens. "Koop langlopende opties, verkoop kortlopende opties" meldt ook de optie-theorie. De praktijk is echter altijd anders dan de theorie. Kijk naar de prijzen.

AEX P SEP 2017 505,00 kost rond EUR 600.
AX4 P JUL 2017 505,00 kost EUR 49. Na 28-07-2017 denk ik er nog 3 nodig te hebben. Dus de dekking met twee-weekse puts kost rond EUR 200... Dat lijkt EUR 400 goedkoper... En stel dat ik al vóór 28-07-2017 EUR 500 kan pakken, dan hoef ik geen nieuwe dekking te kopen...


@hubertmeijles Het echte ijs ga ik over minstens 1 jaar op. Ik heb genoeg leergeld betaald :-). Dus ik probeer deze strategie eerst gratis te leren. Ik ben benieuwd naar je methode. En, uiteraard, naar hoe het met je huidige put spread afloopt...


@janleeuwde "Als iets mis kan gaan, dan gaat het mis op het slechtst denkbare moment". Ik ga geen minute zonder dekking zitten :-)

Met put 505 is een dekking toch iets beter... Als de AEX in elkaar zakt, staat mijn totale combinatie, dankzij een tweeweekse put 505, hopelijk, zelfs op een kleine winst...
Expert Harm van Wijk 1 week geleden geplaatst
@harmzijnvolgeling dat lijkt dan inderdaad goedkoper....

wel bijzonder...

en volgens mij verdien je nu al geld met de lange geschreven calls? ;-)
Volgeling Van Harm 1 week geleden geplaatst
@harmvanwijk Niet alles is zoals het lijkt :-) Stel dat de AEX vóór 28-07-2017 naar 510 zakt. Dan kost een nieuwe twee-weekse 505-put veel meer dan EUR 49... Ik ben echter benieuwd hoe vaak de winst van EUR 500 binnen de eerste twee weken gepakt kan worden...

Ik ga op papier ook onderzoeken hoe vaak jouw covered straddle (een straddle met een dekking van dezelfde looptijd) met de winst van EUR 500 gesloten kan worden...

Met de lange geschreven calls heb ik nog niets verdiend. Ik wacht geduldig tot hun tijdswaarde nog meer verdampt. Het gaat wel de goede kant op. Ruim OTM-schrijven was ook jouw idee :-)
Volgeling Van Harm 1 week geleden geplaatst
@harmvanwijk

Er lijkt toch één voordeel van het dekken van een straddle met een 2-weekse-put.

Stel dat AEX als idoot gaat stijgen zodra je een straddle en een dekking hebt opgezet...

Bij een straddle gedekt door een put van dezelfde looptijd wordt een verlies groter. De gekochte put wordt meteen flink goedkoper...
En in een straddle gedekt door een 2-weekse put kan die put niet meer dan EUR 49 of zoiets bijdragen aan het verlies...
Volgeling Van Harm 6 dagen geleden geplaatst
@janleeuwde

Nogmaals dank voor je opmerking.
Ik denk dat ik de hele combinatie op maandag zal innemen. Hiermee sluit ik winstverlies door flinke bewegingen ivm weekend-gebeurtenissen uit. Hierbij zal een twee-weekse put idd minder tijdswaarde hebben.
Paul 5 dagen geleden geplaatst
Gisteren een soortgelijke straddle ingenomen met ok p ax 4 jul 510 voor 57 euro en de p/c 525 straddle sept voor 1887 euro= netto ontvangen 1830 euro.
Jacob Maat 5 dagen geleden geplaatst
Ik zal dit na de vakanties ook eens bekijken. Jammer dat die weekopties pas op 14 dagen kunnen worden gekocht. net als de oktober series, had ik nu wel belangstelling voor!
Volgeling Van Harm 4 dagen geleden geplaatst
@paul2345678910

Fijn dat we van elkaar kunnen leren.

Wanneer ga je winst nemen?
Wanneer ga je alles sluiten om een verlies te beperken?
reactie op @harmzijnvolgeling:
Winstnemen doe ik tussen 10% en 20%.
Eventueel bijsturen als het fout gaat of gewoon verlies nemen.
Het echte risico is naar boven en aangezien ik naar mijn totale portefeuille kijk dan lopen daar dan weer posities in de plus.
Ik zal het vermelden als ik de positie sluit. - @paul2345678910 4 dagen geleden

reageer

Volgeling Van Harm 4 dagen geleden geplaatst
@jacobmaat

Idd jammer dat er nu geen puts te koop zijn, die expireren op 4 of 11 augustus of in oktober...

Maar ja, elk nadeel heeft zijn voordeel :-) Het dekken met kortlopende puts is voordelig als de AEX opeens stijgt en je alles moet sluiten. Een kortlopende gekochte put heeft dan minder verlies dan een langlopende gekochte put...
Volgeling Van Harm 4 dagen geleden geplaatst
@paul2345678910

Ik begrijp dat je andere posities hebt die winst opleveren bij stijging.

Wanneer ga je ze sluiten? Op welke stijging reken je nog?
De Trump-euforie lijkt af te kalven. De AEX is voor het eerst sinds 2008 boven 520. Hierbij blijft de AEX niet lang zo hoog. Tot slot is de AEX al enorm achter elkaar gestegen...
reactie op @harmzijnvolgeling:
Ik ga dit per dag bekijken wanneer te sluiten en als ik wist hoever we gaan stijgen dan ik had wel alleen long calls gekocht.
Eigenlijk ga ik er altijd vanuit dat niemand het weet.
Dit heeft als voordeel dat je nooit echt een kant hoeft te kiezen alleen bijsturen als het niet de goede kant op gaat.
Het resultaat zal ik hier wel vermelden positief of negatief. - @paul2345678910 4 dagen geleden

reageer

Volgeling Van Harm 4 dagen geleden geplaatst
@paul2345678910

Niemand weet idd hoe ver de AEX gaat stijgen en of de stijging überhaupt zal gebeuren. Dat heeft idd zowel voor-als nadelen :-)

Vandaar vind ik het fijn van te voren te bepalen wanneer ik mijn posities sluit. Hierbij gun ik je enkel het positieve resultaat :-)
Paul 3 dagen geleden geplaatst
Positie gesloten ging toch iets minder dan verwacht maar wel met een winstje eruit van 55 euro.
Volgeling Van Harm 3 dagen geleden geplaatst
@paul2345678910

Gefeliciteerd met EUR 55.
Zo snel gesloten? Waarom?
reactie op @harmzijnvolgeling:
Om eerlijk te zijn heb ik een berekeningsfout gemaakt.
Ik dacht nl 100 euro plus binnen te halen.
Gelukkig heeft het nog winst opgeleverd.
Misschien neem ik wel weer een nieuwe in binnen een paar dagen.
Succes verder met je papertrading, dit kan nog wel eens over een langere termijn leuke winsten opleveren.
Zeker als je tussen de 10% a 20% winst neemt en naar boven altijd een stoploss neemt. - @paul2345678910 3 dagen geleden

reageer

Volgeling Van Harm 3 dagen geleden geplaatst
@paul2345678910

EUR 100 is een mooi bedrag. EUR 55 is echter ook niet slecht :-)

Dank voor je wens. Ik heb genoeg leergeld betaald. Dus ik ga deze strategie een jaartje op papier testen :-) Mijn resultaten zal ik melden.
Hoe lang pas jij deze strategie toe?
reactie op @harmzijnvolgeling:
Deze strategie heb ik nog maar een paar keer gedaan met wisselend resultaat.
Verder doe ik eigenlijk allerlei (standaard) optieconstructies waaronder de butterfly / iron condor covered straddle en langere termijn strangles out the money.
Als ik weer een soortgelijke straddle neem dan meld ik dat oke. - @paul2345678910 2 dagen geleden

reageer

Volgeling Van Harm 2 dagen geleden geplaatst
@paul2345678910

Dank! Hoe lang ben je überhaupt bezig met opties? En wat is je gemiddelde jaar rendement?

Ik doe het sinds 2002.
2012 -2014 pakte ik vanaf 10% per maand met short strangles.
2014-2015 was al mijn winst weg na 6 verliezen
2016 - 30%
Dit jaar ben ik in een kleine min. Ik was iets te hebberig.
reactie op @harmzijnvolgeling:
Ik ben zowel met opties als etf's actief en houdt dit bij op mijn website www.ndhw.nl.
De jaren voor 2016 waren de resultaten erg wisselend.
Hele goeie jaren maar ook verschrikkelijke dompers.
Nu pak ik snel winstjes en veel kleine winstjes worden uiteindelijk toch een leuk bedrag. - @paul2345678910 2 dagen geleden

reageer

Volgeling Van Harm 2 dagen geleden geplaatst
@paul2345678910

Ik ga je website bestuderen. Dank!
reactie op @harmzijnvolgeling:
Het zijn alleen maar de resultaten, niet de acties die ik heb uitgevoerd.
Het is meer een website voor insiders vandaar. - @paul2345678910 2 dagen geleden

reageer

Jacob Maat 2 dagen geleden geplaatst
@paul2345678910 mooie resultaten. Ik gebruik ook graag obligaties om mijn VBR op te vullen. De rabo certificaten doen het dit jaar uitstekend (vooral als je de mazzel hebt dat je goed in- en uitstapt)
en @harmzijnvolgeling mijn straddle sept 520 gesloten met een winst van 500.
reactie op @jacobmaat:
Netjes Jacob :-) - @paul2345678910 2 dagen geleden

reageer

Expert Harm van Wijk 2 dagen geleden geplaatst
Chapeau @jacobmaat :-D
Volgeling Van Harm 2 dagen geleden geplaatst
@jacobmaat Gefeliciteerd! Wanneer heb je die ingenomen?

@paul2345678910 Waar kunnen mensen je acties zien? Uiteraard, als ze geen geheim zijn. Mijn acties kan ik je zo vertellen. Mijn huidige portefeuille ziet er zo uit.
reactie op @harmzijnvolgeling:
Acties zijn niet openbaar omdat ik nog in een test fase zit met deze portefeuille.
Eventuele andere acties buiten de portefeuille om zal ik hier vermelden. - @paul2345678910 2 dagen geleden

reageer

Volgeling Van Harm 2 dagen geleden geplaatst
@jacobmaat Was die straddle gedekt?
Jacob Maat 2 dagen geleden geplaatst
ja die dekking heeft maar een beetje gekost en loopt nu nog door op de straddle sept 510. in drie maanden met straddle nu 1600 opgehaald. Dank voor de goede ideeën
heb nu ook nog twee straddles dec lopen. Die ga ik later va dekking voorzien.
Volgeling Van Harm 1 dag geleden geplaatst
@jacobmaat

Goed bezig! Wanner heb je de straddle sept 520 ingenomen?
Neem deel aan dit gesprek:
Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen praten.
Inloggen   Nu aanmelden
Topic gestart 14 July 2017 om 17:17
Aantal lezers 22
Aantal reacties 33