Eindejaarsrally AEX 2017

Laatste reactie 14/03/2018 17:22 door Hubert
· Markeren als ongelezen
Volgeling Van Harm 6 maanden geleden geplaatst
Beste mensen,
Na een pauze ben ik er weer. De eindejaarsrally lijkt een geweldige kans voor AEX turbo's long. Wie durft?
Ik weet zeker dat @jacobmaat​ daarmee een indrukwekkende winst zal maken .
Jacob Maat 6 maanden geleden geplaatst
Jacob Maat heeft de turbo's al een half jaar niet meer gezien. Ik ben nu van de straddle.... 
En ik heb Taleb gelezen, dat is een aanrader voor de kerst. Een echte eindejaarsrally moet dan volgende week nog gebeuren. Het vlot nog niet erg. Maar de top van dit jaar, rond 557, is ook prima toch. 2018 10% erbij, dan gaan we over de 600..... @harmzijnvolgeling
En waar was je zolang??
Volgeling Van Harm 6 maanden geleden geplaatst
@jacobmaat

De straddle is idd iets minder riskant. Ik heb eergisteren ook er één genomen (zie mijn portefeuille). 
Ik hoop dat de AEX ook de volgende week tussen 535 - 565 blijft.

Ik was met een paar minder leuke dingen bezig. Mijn moeder moest o.a. met spoed geopereerd worden. Gelukkig heb ik weer tijd voor het beleggen.

Vind je de straddle niet steeds riskanter? De AEX is al zo lang zo hoog... Een crash/correctie is steeds dichter...
Jacob Maat 6 maanden geleden geplaatst
@harmzijnvolgeling Jouw straddle feb zit goed tussen 535 565. Ik heb liever een straddle wat verder in de tijd. Een straddle 550 juni 2018 levert nu ca 36 euro op. Dan heb je een marge tussen 515 en 585. En ook voldoende om er een gekochte put onder te leggen zodat je wat risico kunt managen. 
Ik heb in oktober al een juni straddles geschreven en daar toen 46 voor ontvangen.
Volgeling Van Harm 6 maanden geleden geplaatst
@jacobmaat

Langlopende straddles lijken me ook veiliger. Wat vind je van DEC 2021 550,00? De margin is ruim EUR 1900 met PBM.  Je krijgt daar ruim EUR 13 000 voor. Een marge is tussen 420 en 680... Met deze marge lijkt ook geen gekochte put nodig...
Jacob Maat 6 maanden geleden geplaatst
Je zit inderdaad 130 punten goed,,, dat is 23%. In 4 jaar tijd kan de beurs natuurlijk veel meer stijgen of dalen dan die 23%. En wat gebeurt er met die prijsvorming als in januari de koers met 10% muteert naar boven of onderen? @harmzijnvolgeling Die  juni straddle levert nu 36 op. In 4 jaar tijd kun je dat dus 8x doen... En 8 x 36 is meer dan 130.

Hubert Meijles 6 maanden geleden geplaatst
Zo da's lang geleden dat jullie actief waren op dit forum, maar leuk dat jullie er nog zijn @harmzijnvolgeling​ en @jacobmaat
Mijn straddles en strangles hebben het ook goed gedaan, maar ik hou het nog steeds op de korte termijn. Des te sneller kunnen er weer nieuwe posities ingenomen worden.

Trouwens heb ik de afgelopen periode al een paar interessante diagonal callspreads winstgevend kunnen sluiten (heb ik in een ander topic gemeld).

Ik heb nog een paar callspreads openstaan, die ondanks de daling van de afgelopen dagen, nog op breakeven staan.
Volgeling Van Harm 6 maanden geleden geplaatst
Hi @hubertmeijles​, leuk weer van je te lezen! Het lijkt dat we nog gisteren in contact waren. De tijd vliegt.

2017 is het minst turbulente aandelenjaar sinds 1964. https://www.belegger.nl/Column/273600/2017-minst-turbulente-aandelenjaar-sinds-1964.aspx
Dus ideaal voor straddles en strangles. Geniet van je winst! Dank voor je topic over diagonal callspreads. Ik zal het lezen.

De korte termijn heeft zeker voordelen: de theta is hoger. Een smallere profijtzone is echter een nadeel... Dus een kans op een verlies is hoger. Dus er is helaas geen garantie, @jacobmaat​, dat de kortlopende stradlles in 4 jaar 8 x 36 opleveren.

Hierbij hoeven we straddles met de looptijd van 4 jaar niet al die 4 jaar te houden. We kunnen ze sluiten met de winst van EUR 1000, bijvoorbeeld. Dat wordt 50% van de margin. De winst van EUR 500 is ook niet verkeerd, 25% van de margin... En het volgende jaar kunnen we een nieuwe straddle opzetten...

Ik ga het even op papier testen. Ik laat jullie weten hoe snel de winst van EUR 500 en EUR 1000 te pakken is met de straddle DEC 2021 550,00.

En als de AEX in januari 2018 10%, dus 55 punten, muteert naar 605 of 495, blijft de koers nog steeds binnen de profijtzone 430-680. Geen bijsturen nodig... En wat gebeurt er met de juni-straddle als de AEX in januari 2018 naar 605 of 495 gaat?

Wat denken jullie?
Jacob Maat 6 maanden geleden geplaatst
ik zou het niet weten @harmzijnvolgeling  haha....
Jacob Maat 6 maanden geleden geplaatst
ik zou het niet weten @harmzijnvolgeling  haha....
Volgeling Van Harm 6 maanden geleden geplaatst
@jacobmaat​,

Dus langlopende straddles lijken door een bredere profijtzone toch minder riskant. Vooral als je ze niet te lang houdt...

2018 vind ik echter geen geschikt jaar voor straddles/strangles. De AEX is al zo lang zo hoog. Een winstneming is steeds dichter, vrees ik...
Hubert Meijles 6 maanden geleden geplaatst
De scenario's die je schetst @harmzijnvolgeling​ kun je zelf natuurlijk globaal uit(r)tekenen.
Ten eerste bereken je het breakeven punt, alles wat daarboven/-onder komt, geeft verlies. Dit is met op/af tellen van de AEX punten te doen. Geen rekening houdend met tijdswaarde, volatiliteit, maar puur intrinsiek.

En ik zit wel eens te kijken naar wat langere straddles/strangles. Als ik die inneem, stel ik ook een andere winstmarge vast.
Wanneer ik een straddle MAR 2018 schrijf, dan zou ik op 10% winstnemen ipv de 25%, die ik normaal stel. Is de premie 2200 EUR, dan kan ik er 220 EUR mee verdienen.
Daar kan ik eens mee expirimenteren.
Dus half jaar straddle, 5% winstnemen.
Ofwel, hoe verder weg, hoe kleiner het winstpercentage. Valt te testen, lijkt me.

Ik ga er vast mee aan de slag in 2018. Altijd interessant, toch?
Expert Harm van Wijk 6 maanden geleden geplaatst
Het klinkt als een plan en zeker ook onderschreven door het onderzoek van Tasty Trade over short straddles :-D

Fijne dagen alvast heren en leuk jullie weer terug te zien!
Jacob Maat 5 maanden geleden geplaatst
@hubertmeijles Als je bij langlopende straddles er een beetje dekking onderzet kun je een hoger % hanteren als winstneming. Dat lijkt mij niet ongunstig. Bij een straddle met een looptijd van 6 maanden haal je wel 4500 premie op en heb jij een range van 90 punten, waarom zou je dan al bij 5% winstnemen? Straddles van 6 maanden zijn ook niet altijd beschikbaar. JUNI en DEC, maar de andere maanden veel minder. 
Expert Harm van Wijk 5 maanden geleden geplaatst
Kijk ook eens naar deze strategie:

https://deslimstebelegger.nl/conversations/short-straddle-en-long-strangle-op-de-aex?highlight=long%20strangle
Hubert Meijles 5 maanden geleden geplaatst
Dekking is ook wat ik doe @jacobmaat
Deze koop ik lang (tussen de 3 maanden en half jaar) en schrijf dan kort. Wel is het aantal posities wat ik schrijf groter dan de gekochte. 
Anders gaat dit ten koste van het rendement.
Maar ik ga er wel mee experimenteren.
Volgeling Van Harm 5 maanden geleden geplaatst
@hubertmeijles​Er is idd genoeg te experimenteren met langlopende straddles.  Van EUR 13 000, dat je krijg voor een 4-jarige straddle, is slechts 2% ook niet slecht.

De dekking is altijd fijn. Ik zou echter geen risico nemen met een aantal geschreven posities dat groter is dan een aantal gekochte posities. Ik ben echt risico-avers :-) Een verlies door een onvoldoende dekking kan al je meerjarige winst tenietdoen...

@jacobmaat​ Waarom durf je geen straddles die langer lopen dan een half jaar? Een grotere profijtzone is ook gunstig voor het hart :-) Wat moeten we met onze mooie winsten als ons hart het begeeft?! 

 De eindejaarsrally bleef dit jaar uit. Gezien de dalende trend van de afgelopen dagen heb ik mijn FEB 2018 550,00 - straddle uit voorzorg gesloten. Het verlies is EUR 122,8. 

Leerzaam. Nu weet ik dat een eindejaarsrally niet elk jaar plaatsvindt. Nu weet ik ook dat ik nooit  strategieën zal toepassen met een profijtzone minder dan 100 punten.

In plaats daarvan heb ik nog één AEX C DEC 2022 800,00 geschreven voor EUR 415 (excl. transactiekosten.) Mijn portfolio is nu als volgt.
Volgeling Van Harm 5 maanden geleden geplaatst
@harmvanwijk
Een interessante strategie. Dank. De profijtmarge onder 100 punten  is echter iets te spannend voor mijn hart :-) Gefeliciteerd met de mooie winst!
Hubert Meijles 5 maanden geleden geplaatst
Zeker geen einderjaarsrally geworden. Had er toch wat diagonale callspreads aan gewaagd. Eentje had ik nog met winst kunnen sluiten. De andere staat in de min. 
Maar hierin heb ik bewust een langere lopende gekozen, die intrinsiek zelfs goedkoper was en is.
De Call 500 JUN 2018, kennelijk zit er dividend tussen, maar deze is intrinsiek een paar euro goedkoper. Doet nu namelijk 41,50 EUR.

Deze had ik ingenomen:
Koop AEX C JUN 2018 500,00
Verkoop AEX C JAN 2018 555,00
Investering 4243 EUR.
Nu kwa waarde 4000 EUR. 

Als de geschreven Call JAN 555 waardeloos leegloopt, kan ik de positie doorrollen. Dus een FEB call schrijven, om de investering nog verder omlaag te krijgen. Dit kan ik een paar maanden doen tot en met juni en dan zal deze wel intrinsiek worden.
Ik zie er nog steeds brood in.

Misschien ben ik deze spread sneller kwijt en staan we toch rond de 555 in januari. Alles kan?
Ik heb de tijd!
Expert Harm van Wijk 5 maanden geleden geplaatst
@harmzijnvolgeling​ nice!!

Ik zie alleen maar groene cijfers in je portefeuille :-D

en een crash omhoog zie ik ook nog niet snel....

wel jammer dat er geen eindejaar rally in zat dit jaar inderdaad....
Jacob Maat 5 maanden geleden geplaatst
De eindejaarsrally 2018 komt vroeg op gang !
Expert Harm van Wijk 5 maanden geleden geplaatst
Al het nieuwe geld wat in de markt komt, moet ergens heen :-D

Zou dit een voorbode zijn voor de rest van het jaar @romboutkerstens​?
Volgeling Van Harm 3 maanden geleden geplaatst
Beste @harmvanwijk​, @jacobmaat​ en @hubertmeijles

Ik heb beloofd langlopende straddles te testen. Mijn eerste resultaten zijn hier 

https://deslimstebelegger.nl/conversations/langlopende-straddles-vanaf-10-in-25-maanden-met-goede-nachtrust
Hubert Meijles 3 maanden geleden geplaatst
@harmvanwijk
Leuk om weer eens wat van je de horen..euhhh..lezen.
Ik heb ook al gereageerd in de genoemde topic.
Expert Harm van Wijk 3 maanden geleden geplaatst
@hubertmeijles​ je bedoelt @harmzijnvolgeling​ ?

Ik ben er dagelijks ;-)
Hubert Meijles 3 maanden geleden geplaatst
Oeps! Mijn welgemeende excuses @harmvanwijk​ iets te snel op 'Enter' geklikt na @harm....
Dus nogmaals @harmzijnvolgeling​ Leuk dat je er weer bent!
Neem deel aan dit gesprek:
Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen praten.
Topic gestart 21 December 2017 om 20:42
Aantal lezers 40
Aantal reacties 26

Onze website maakt gebruik van cookies om je een zo optimaal mogelijke ervaring te bieden.

Lees meer over onze Privacy Policy

\