Langlopende straddles, vanaf 10% in 2,5 maanden met goede nachtrust

Laatste reactie 15/09/2018 09:58 door Jacob
· Markeren als ongelezen
Volgeling Van Harm 6 maanden geleden geplaatst
Beste mensen,

Eind 2017 heb ik beloofd langlopende straddles te testen op papier. Hun belangrijkste voordeel is een grote profijtzone.
Hierbij zijn de eerste resultaten.

Straddle DEC 2021 550,00, "geschreven" op 22-12-2017
De margin is rond EUR 2000
(met PBM);
De premie is
EUR 13 190 (bied-koersen);
De profijtzone is van 418,10 tot 681,90.

Vandaag zou ik deze straddle kunnen sluiten voor EUR 12 850 (laat-koersen).
De winst is EUR 340 - 4 x 1,95 (transactiekosten) = EUR 332,40. 
Het rendement is EUR 332,40 / EUR 2000 = 16,62% in 2,5 maanden.

Straddle DEC 2022 500,00, "geschreven" op 28-12-2017
De margin is rond EUR 2000
(met PBM);
De premie is
EUR 13 085 (bied-koersen);
De profijtzone is van 369,15 tot 630,85.

Vandaag zou ik deze straddle kunnen sluiten voor EUR 12 840 (laat-koersen).
De winst is EUR 245 - 4 x 1,95 (transactiekosten) = EUR 237,40.
Het rendement is EUR 237,40 / EUR 2000 = 11,87% in 2,5 maanden.

De rendementen van 11,87% en 16,62% in 2,5 maanden vind ik meer dan genoeg. Zeker in combinatie met goede nachtrust dankzij de brede profijtzone...

Wat vinden jullie? 
Expert Menco Sweep 6 maanden geleden geplaatst
"De rendementen van 11,87% en 16,62% in 2,5 maanden vind ik meer dan genoeg. Zeker in combinatie met goede nachtrust dankzij de brede profijtzone..."

Tsjah @harmzijnvolgeling:
als je dit soort rendement maakt en je zou nog niet tevreden zijn, dan snap je er echt helemaal niets van.
Mooi werk, goed rendement, keep up the good work!​
Volgeling Van Harm 6 maanden geleden geplaatst
@mencosweep​ dank voor je opmerking :-) En wat vind je van nadelen/gevaren van langlopende straddles?
reactie op @harmzijnvolgeling:
Menco Sweep Zoals je weet handel ik met Optiesbeleggen KT op Korte Termijn en dat is in mijn geval op maandbasis.

Het is niet voor niets dat ik in Oktober 2017 jaar een tweede systeem begonnen ben:
Optiesbeleggen LT dat in mijn geval handelt op een termijn van 3 tot 6 maanden.

Dat bevalt mij tot nu toe UITSTEKEND, qua rendement, risico, handelingen en niet te vergeten de door jou genoemde nachtrust.

Jouw horizon ligt nog verder en jouw rendement is prima.

Ik zal mij daar eens wat verder op oriënteren, bekijken of een nog verdere beleggingshorizon profijtelijk is op elk van de genoemde gebieden.

Bedankt voor het delen van jouw bevindingen!


6 maanden geleden

Beantwoorden

Volgeling Van Harm Bedankt voor je reactie! Wat zijn rendementen van jouw systemen?
1 week geleden

Beantwoorden


toon 1 overige reactie(s)
Expert Menco Sweep 6 maanden geleden geplaatst
@harmzijnvolgeling
Ik ben trouwens wel benieuwd naar jouw "ingrijp-momenten", zoals ik ze noem
wanneer g:rijp je in, hoe bepaal je deze. acties..?

Zoals je heel terecht opmerkt zit er uiteraard ook een gevaar aan deze lange straddle.
Het onderkennen dat er nadelen/gevaren aan kleven is 1 ding,
het tijdig handelen obv een stoploss is een heel ander verhaal.

Ik ben benieuwd of je hier vooraf over nagedacht hebt en voor jezelf bepaalt heb wanneer je welke actie gaat ondernemen..!

reactie op @mencosweep:
Volgeling Van Harm Nu pas lees ik je bericht. Ik was even niet op deze site.

Mijn ingrijpmomenten.
1. Ik neem mijn verlies zodra de AEX een profijtzone van een straddle verlaat;
2. Ik neem mijn winst zodra ik een leuk bedrag kan pakken. EUR 500, bijvoorbeeld, per straddle.
Dat heb ik in april 2018 gedaan met een straddle AEX DEC 2022 550,00.
1 week geleden

Beantwoorden

Paul Engelen 6 maanden geleden geplaatst
De kans op winst is groot met deze straddles en een ander groot voordeel is inderdaad de goede nachtrust!  Als de beurs hard naar beneden gaat zou je er een put onder kunnen kopen.  De vraag is welke put je wanneer moet kopen? 
Als de beurs zijwaarts beweegt zou je standaard na 2/3 maanden kunnen sluiten en dit steeds herhalen.
reactie op @paulengelen:
Volgeling Van Harm Dank, Paul!
Nu pas lees ik je berichtje! Hoe zijn je resultaten met straddles?
1 week geleden

Beantwoorden

Expert Harm van Wijk 6 maanden geleden geplaatst
@harmzijnvolgeling​ het grote gevaar is volgens mij de stijgende volatiliteit en als gevolg daarvan een stijgende margin...zorg er voor dat je geen margin call krijgt!

Maar het lijkt een interessante strategie!!

Wat vind @leonvandam​ hier van?
reactie op @harmvanwijk:
Volgeling Van Harm Dank, Harm. Men moet idd altijd rekening houden dat de margin groter kan worden dan EUR 2000.  
1 week geleden

Beantwoorden

Expert Leon Van Dam 6 maanden geleden geplaatst
@harmzijnvolgeling en @harmvanwijk

De range is zeer wijd te noemen en in die zin moeten er heel vreemde zaken gaan gebeuren wil je daar op de korte termijn mee geconfronteerd worden.
Maar goed, een zwarte zwaan hoor je niet aankomen...kan altijd.

Een goedkope out of the money putspread met een aardige range zou je er nog bij kunnen nemen om in het geval van calamiteiten toch ook een aardige winst van tafel te kunnen halen als deze mocht vollopen.

Geen brand, dan slechts een klein beetje premie verloren. Ik vind deze strategie heel aardig, want je wordt niet snel gegrepen door de "waan van de dag." Veel beleggers hebben pijn geleden in de snelle daling van wat weken geleden, direct weer gevolgd door een snelle stijging...
Daar heeft deze opzet geen last van gehad.
reactie op @leonvandam:
Volgeling Van Harm Dank, Leon! Ik had even geen tijd voor deze site. Nu ben ik er weer. Een goedkope out of the money putspread zal ik zeker overwegen!
1 week geleden

Beantwoorden

Paul Engelen 6 maanden geleden geplaatst
Ik begrijp het. Helaas heb ik te weinig ervaring om te weten wat een goedkope putspread is en hoe je deze selecteert. Als ik rijd heb kom ik terug met een paar rekenvoorbeelden.
Hubert Meijles 6 maanden geleden geplaatst
@harmzijnvolgeling
Je hebt de tijd mee en er kan van alles gebeuren intussen. Maar als er in een (half) jaar per saldo niet veel is veranderd, is de tijd jouw vriend en lopen de straddles mooi leeg.
Maar in de regel, zoals bekend, doe ik het meer met korter lopende opties. Wat nog steeds goed bevalt, al heb ik februari net mijn hoofd boven wat gehouden. Want de correctie liep tegen mijn geschreven posities in en met dank aan de gekochte (langere looptijd) bescherming nog een minimaal plusje behaald.
Kwa timing van die periode met hoge vola ideaal geweest om ook langlopende opties te schrijven. Ik heb ook een paar puts verder weg geschreven tijdens die hoge vola. Die lopen af in SEP en DEC. DIe staan een paar honderd EURO in de plus op dit moment, terwijl de AEX deze week al weer is ingezakt. Wat weer super is geweest voor mijn geschreven calls, die ik gisteren heb verzilverd?
Paul Engelen 6 maanden geleden geplaatst
De margin van de sh straddle AEX 530 die expireert op 21/12/2018 is volgens Finodex 6775 en de expected ROI is 132,2%. Het gaat goed tussen 480 en 580
De margin van de sh straddle AEX 550 doe die expireert op 16/12/2022 is volgens Finodex 17778 en de expected ROI is 49,7%

Conclusie: In deze markt met deze volatiliteit kun je beter een korter lopende sh straddle inleggen waarbij je standaard sluit na 2/3 maanden als aan je rendementsconditie is voldaan of later als je 50% rendement hebt
Leon van Dam, waarom zou je dan nog een out of money putspread inleggen?
Hubert Meijles 6 maanden geleden geplaatst
@paulengelen
Doordat ik voor februari toch wat (diagonal) putspreads had aangeschaft, bleef bij mij de schade zeer beperkt bij die correctie. Dus is de tip van @leonvandam​ niet zo verkeerd.
Als je maar niet meer investeert dan je kunt/wilt ontvangen?
Jacob Maat 4 dagen geleden geplaatst
@harmzijnvolgeling, waarom kijk je niet eens naar iets kortere termijn en dan bedoel ik straddles waar je ongeveer  € 50 voor kunt ontvangen, Dan heb je ook een ruime profitzone en de tijd doet het allemaal iets sneller. Bijv mrt2018 570 of 580/of Juni19 (looptijd 6 a 9 maand)

Voor je nachtrust is het dan goed om er een put onder te kopen en evt een call. 

Daarnaast vind ik dat je je rendement moet baseren op de normale margin. Die lage PBM is namelijk gebaseerd op de rest van je portefeuille,

Jouw verweg straddles zijn wel interessant, maar ik vind eigenlijk de premie te laag. € 13000 voor 4 jaar is gemiddeld ongeveer 9 euro per dag aan tijdswaarde, Als mijn straddles van 6 a 9 maanden resterende looptijd rond dat punt staan, sluit ik ze en heb ik liever weer een nieuwe straddle met een andere looptijd en een UOP die misschien wat beter past.

het duurt dan zo lang.... Maar als het ruim beweegt binnen de profitzone, waarom dan sluiten en later weer openen. 

Ook heb je maar een paar december series, ik vind het te weinig flexibel...
Neem deel aan dit gesprek:
Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen praten.
Topic gestart 13 March 2018 om 13:27
Aantal lezers 50
Aantal reacties 18
\