Short straddles dec 2017

Laatste reactie 03/10/2017 14:09 door Jacob
· Markeren als ongelezen
Jacob Maat 3 maanden geleden geplaatst
In een ander topic heb ik al genoemd dat ik 19 juli 2017 twee short straddles dec 2017 had ingenomen. Ik ontving 6800. Wel of niet dekking toepassen was oa. een discussie met @harmzijnvolgeling , maar ik vind dat daar nog wel tijd voor is. De koersen liepen iets op en daarom sloot ik de 510 (toch met winst) en opende een 530. Nu heb ik dus een 520 en 530. En met de winst op de 510 staat het bijna € 500 in de plus. Dat in 8 dagen tijd.
De koersen kunnen verder omhoog - dat betekent dat 520 wordt omgezet in een 540 straddle, maar dan moeten we wel serieus richting 535 gaan.
De koersen kunnen ook omlaag, maar tot 515 verwacht ik niet te hoeven bijsturen.
Tussen 493 en 557 zit ik in de winstzone. Daarbuiten loop ik per AEX-punt € 200 risico.
Recht evenredig is de premie per dag aan tijdswaarde die er uitloopt van beide straddles samen bijna € 45.

Ik zal jullie op de hoogte houden! Ook wanneer ik opties ter dekking inleg.
Omdat deze straddles nog een lange looptijd hebben, heb ik nog niet direct een idee wanneer ik ga sluiten. Wellicht op het moment dat ik zo'n positie ook op kan zetten voor maart 2018. Maar de maart18-series hebben nog een verschil van 20 punten onderling.

Ik ben wel benieuwd wat jullie ervan vinden. De inspiratie die ik hier opdoe leidt steeds tot een aanpassing van de strategie.....
Zonder PBM hanteert Binck een margin van 15.500.
reactie op @jacobmaat:
Paul Sinnige Jacob bedankt voor het delen van je strategie.
Ik ben benieuw hoe die gaat verlopen maar het ziet er vooralsnog goed uit.
Wel een strakke stoploss aanhouden op de put zou mijn voorkeur zijn of zoals jij zelf doet, gaan doorrollen is ook een optie.
Succes.
3 maanden geleden

Beantwoord

Jacob Maat 3 maanden geleden geplaatst
Mijn straddle staat (AEX 525) nu op een winst van € 430. (Dec 17 520 530)
Na 13 dagen is dat een verlies aan tijdswaarde van € 33 per dag. Dat lijkt mij prima!
De stand is dus exact prima, maar augustus is een wispelturige maan en ik ga op vakantie.... Ik kan dat natuurlijk niet 3 weken zo open laten staan. 
Jacob Maat 3 maanden geleden geplaatst
Toegevoegd 2 put 495 okt17 3.52 en 2 call 555 okt17 0.78 (€ 860 betaald). De tijdswaarde die er tot en met 20 oktober uit zou moeten lopen (recht evenredig) is meer dan € 2000. Is het zo simpel of zie ik iets over het hoofd... heren experts? @harmvanwijk @harryklip

Stand is nu
-1 P dec 520
-1 P dec 530
-1 C dec 520
- 1  dec 530
2 P okt 495
2 C okt 555
huidige waarde van deze opties ca -5079, winst 531 vanaf 19-7.
  
Expert Harm van Wijk 3 maanden geleden geplaatst
De premie loopt er zelden recht evenredig uit @jacobmaat

De belangrijkste factor voor de premie is de Volatiliteit.

Door de tijd en de ontwikkeling van de onderliggende waarde zullen de Grieken gaan bewegen (delta, gamma, Vega,theta)
Expert Harry Klip 3 maanden geleden geplaatst
@jacobmaat​ De premie loopt er niet recht evenredig uit inderdaad, maar deze gaat o.b.v. de wortelformule. De laatste lootjes wegen het zwaarst..
Jacob Maat 3 maanden geleden geplaatst
Dit is waardevolle info @harryklip Als ik dat even afzet tegen de optie die ik heb zie ik een keurig waardeverloop in aug en sept. 
Oktober is dan minimaal omdat dan mijn beschermingsopties eruit gieren.  Wat vind je verder van de opzet met twee straddles?
Ik zit goed tot eind sept... 
Expert Harry Klip 3 maanden geleden geplaatst
@jacobmaat​ De dekking is goed, maar dient wel tijdig aangepast te worden. Iedere optie heeft andere kenmerken en totaal zie je precies hoe deze mix samenvalt. Echter gekochte en geschreven opties werken ook door verschillende tijdsduur tegen elkaar in. De gamma van de oktober zal door zijn meer OTM gehalte hier pas later goed meedoen als dekking. Gamma/theta verhouding zegt ook veel.
Jacob Maat 3 maanden geleden geplaatst

@harmzijnvolgeling het staat er nog behoorlijk bij. De AEX is ook rond de 520. Dan blijft dit wel op zijn plaats. Volgende week plaats ik nog wel een update

Jacob Maat 2 maanden geleden geplaatst

@harmzijnvolgeling@harmvanwijk​ de combinatie straddles short dec 520 530 met als dekking okt staat nu op een totaalresultaat van € 685 positief. Ben er zeer tevreden over. De oktoberdekking kostte tot nu toe slechts € 100 gedurende 28 dagen... Ik laat het eerst maar zo staan maar het inruilen van de 530 voor de 510 is te overwegen. Maar ook de 530 staat nog positief.

Jacob Maat 2 maanden geleden geplaatst

Binck hanteert een margin van 10.700 op dit moment 

Jacob Maat 2 maanden geleden geplaatst

Ik heb de oktober put van 495 vervangen door een december put van 470. Wel 5000 meer risico, Maar kon een mooie plus pakken op de oktober put van € 486.  Totaal € 691, ondanks de dip van vandaag! @harmzijnvolgeling@harmvanwijk

Jacob Maat 2 maanden geleden geplaatst

@harmzijnvolgeling  € 902 inmiddels... De AEX staat op 513 en de straddles van dec zijn een 520 en 530. Ik kan nu wel de 530 inruilen voor een 510, maar daar schiet ik heel weinig mee op. Ook deze week bleef de bodem boven de 500. De combi met aanpassingen loopt nu 42 dagen. 

Jacob Maat 2 maanden geleden geplaatst

en boven € 1.000 @harmvanwijk @harmzijnvolgeling

Jacob Maat 2 maanden geleden geplaatst

Met een AEX op 517 ruim boven de € 1100 @harmvanwijk. in 47 dagen. Zzolang het zijwaarts gaat zie ik geen reden om de winst te verzilveren.

Jacob Maat 2 maanden geleden geplaatst

@harmvanwijk AEX 519, koerswinst straddle dec € 1233 in 50 dagen.

Expert Harm van Wijk 2 maanden geleden geplaatst

Wauw! netjes @jacobmaat​!

Jacob Maat 2 maanden geleden geplaatst

De "grap" is @harmvanwijk dat het een straddle dec 520 en dec 530 is. Terwijl de AEX zich voortdurend onder de 520 beweegt, blijft de tijdswaarde verdampen. De winst zit zowel bij de gschreven puts als bij de geschreven calls.  De bescherming (2 call okt 555 en 2 put okt 470) doet het ook uitstekend!

Jacob Maat 2 maanden geleden geplaatst

Heb, omdat de waarde van mijn okt call bijna helemaal weg was, deze maar omgezet naar een dec call 540. Dat kostte € 610. Het max risico aan de onderkant is € 6000 (bij een AEX van 465) en aan de bovenzijde maak ik altijd winst, tenminste € 1700.

Jacob Maat 2 maanden geleden geplaatst

AEX 522, winst nu € 1445 in 54 dagen. AEX bevindt zich nu in de ideale zone tussen 520-530. Een expiratie in december boven 510 levert ten minste € 1700 op, max winst is ruim € 4000.  Dit betekent (zeker 1 waarneming zegt veel!!!) dat je met een zesmaands straddle dus aardige resultaten kunt halen. Binnenkort een maart18 positie overwegen? @harmvanwijk

Jacob Maat 2 maanden geleden geplaatst

AEX 526, saldo plus  € 1635 . Ook een maart positie ingenomen @harmvanwijk

Jacob Maat 2 maanden geleden geplaatst

AEX 529, saldo plus € 1810. 61 dagen. 

Jacob Maat 2 maanden geleden geplaatst

AEX 528,8 - saldo € 1860 - 63 dagen.  @harmvanwijk​ Ik heb 2 calls 540 verkocht en 2 calls 530 gekocht. Max winst is 3355, als de AEX op expiratie boven 520 staat.  De positie (alles dec 2017) - 1 put 520 - 1 put 530 - 1 call 520 dekking 2 put 470 1 call 530

Jacob Maat 1 maand geleden geplaatst
GESLOTEN AEX 538 winst € 2325, kosten € 64, in 75 dagen! @harmvanwijk
Expert Harm van Wijk 1 maand geleden geplaatst
Netjes @jacobmaat​!!

Maar wat als de AEX fors was gedaald in de afgelopen weken?

Wel een behoorlijk risico niet?
Jacob Maat 1 maand geleden geplaatst
Nee, daar zat wel dekking onder...Dus dat valt wel mee (vind ik, denk ik...) @harmvanwijk
H Bakstenen 1 maand geleden geplaatst
@jacobmaat​,
is het mogelijk dat je een staatje maakt wat de kostten (dus koop/verkoop)waren bij ingaan en sluiting?en nu ik toch aan het vragen ben de AEX van het start punt 
Jacob Maat 1 maand geleden geplaatst
@hbakstenen
Dit zijn de transacties
Neem deel aan dit gesprek:
Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen praten.
Topic gestart 27 July 2017 om 23:14
Aantal lezers 50
Aantal reacties 28