Systemen die werken: De 'Best of the Best'

Laatste reactie 13/07/2017 19:15 door Henk
· Markeren als ongelezen
Expert Rombout Kerstens 1 week geleden geplaatst
Speciaal voor gebruikers van de software: Wall Street Pro, Binck ProTrader en Alex Pro.

Trader Vincent schreef op 9 januari dit jaar het volgende: Zie ook link: http://www.ta-script.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=1488


"Op de site TA-script.com worden er nu al vele jaren indicators gemaakt en veel steun aan elkaar gegeven, maar tegelijkertijd worden de kaarten ook deels tegen de borst gehouden in wat ‘echt werkt’ voor een ieder. Ik wil de knuppel graag in het hoenderhok gooien en elkaar uitdagen om onze eigen favorieten uit te leggen. Ik snap dat niet iedereen dit ziet zitten, ‘so be it’, maar ik geloof in niet enkel ‘nemen’ maar ook in geven.

A-Indicator (mogelijk link naar waar deze op ta-script staat) en waarom deze voor jou persoonlijk werkt
B-Hoe zelf gebruikt (tijdsgrafiek), instellingen, SL, TP, trendvolgend, counterbeweging, etc)
C-Waar mogelijk een plaatje om situatie te verduidelijken."

Dit topic op TA-script.com is sinds januari 2017 inderdaad uitgebreid met zeer bruikbare systemen. Zeker het bestuderen waard!

http://www.ta-script.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=1488
Expert Harm van Wijk 1 week geleden geplaatst
Dank je wel @romboutkerstens

Dat is ook weer mooi gereedschap voor in de toolbox :-D

Heb jij eisen aan een systeem zoals

- Hitrate 67%
- W/V ratio (gem. winst / gem. verlies) 11,89

?
Expert Rombout Kerstens 1 week geleden geplaatst
Zeker! Het ijkpunt is een hitrate van 50% met een W/V van 1. Je hebt dan een winstverwachtin van nul. Dus bij een hitrate van 50% heb je minimaal een W/V van 1,5 nodig om interessant te zijn.

Voor een hitrate van 35% bedraagt de W/V minimaal 4 en bij 65% minimaal 0,75.
reactie op @romboutkerstens:
Attentie: met W/V bedoel ik dus Gemiddelde winst / Gemiddelde verlies. Dit is dus IETS ANDERS dan de P/L ( profit/ loss) dat gaat over totale winst / totale verlies.

Bij de POR tabel (zie post hieronder) gaat het meestal over de W/V ! Zelfs al staat er P/L

Veel gemaakte fout (zelfs in sommige gerenommeerde Amerikaanse boeken; slechte eindredactie!) - @romboutkerstens 1 week geleden

reageer

Expert Harm van Wijk 1 week geleden geplaatst
@romboutkerstens ik zou dan liever 50% en 2:1 hebben om de kans op een faillissement onder de 3% te krijgen.

Maar mijn voorkeur gaat uit naar mijn eigen

67% en 11,89:1

;-)
Expert Rombout Kerstens 1 week geleden geplaatst
Ja, daar heb je gelijk in. 50% met 2 is beter. Alleen: ik kom het niet zo veel tegen. Meestal is het minder.

Jouw systeem is met 67% en 11,9 wat dat betreft uitzonderlijk.
Expert Harm van Wijk 1 week geleden geplaatst
@romboutkerstens dank je wel :-D

waar zit dan de catch?

de Dax is iets minder, maar nog steeds 45% en 8,27:1
de dow over 100 jaar is 41% en 6,18%:1

ook niet verkeerd?

hoe kijk jij hier naar?
reactie op @harmvanwijk:
zoom es ff in van 1960 tot 1981? Verdien je dan nog wat? - @henkhuising 1 week geleden

reageer

Expert Rombout Kerstens 1 week geleden geplaatst
Een van de problemen met backtests is de statistische betrouwbaarheid. Hoe kleiner het aantal trades hoe geringer de betrouwbaarheid.

Statistisch gezien kent een backtest vele -bekende en onbekende!- valkuilen.

Bij een gevonden hitrate van bijvoorbeeld 50% over 20 trades geldt een foutmarge van +/- 22%. De hitrate in het verleden zou dan dus ook alle waardes tussen 28% en 72% kunnen zijn.

Bij 30% hoort een 'veilige' W/V van +/- 1:6 en bij 70% +/- 1:0,6 - There you go!

Bij 50 trades geldt een foutmarge van +/- 13%. Et cetera - zie onderstaande tabel.
Expert Rombout Kerstens 1 week geleden geplaatst
Perry Kaufman zei het trouwens nog onlangs tegen mij: Een hoogleraar statistiek zal nooit een trader worden! Traden en beleggen is omgaan met onzekerheden. En dus zit er niets anders op dan de risico's zo veel mogelijk te beheersen.

Statistiek gebruiken bij trading is een hulpmiddel. Het reikt je 'aanwijzingen en vermoedens' aan maar geen harde bewijzen.

Overigens wat betreft jouw systeem. Ook ik kamp met systemen die (in het verleden) weinig trades hebben en dus statistisch hoge foutmarges. Maar als het systeem -zoals bij jouw systeem- op meerdere markten werkt is dat weer een extra pluspunt. Op hoe meer markten winstgevend, hoe beter!

Groeten, Rombout Kerstens.
Expert Harm van Wijk 1 week geleden geplaatst
@romboutkerstens dank je wel en inderdaad is er geen zekerheid.

Kan je naar jouw mening wel de trades van de Dow, DAX, AEX, de AEX-fondsen, DAX-fondsen bij elkaar optellen?

Want inderdaad hoe meer onderliggende waardes waar dit systeem werkt, hoe robuuster het systeem!
reactie op @harmvanwijk:
Statistisch zijn dax, aex en dow andere 'populaties'. Dus dat kan je niet bij elkaar optellen bij het vaststellen van de foutmarge. Maar als het systeem werkt op meerdere indices maakt dat het systeem wel robuuster. En dus is het waarschijnlijker dat het ook in de toekomst winstgevend blijft.

@henkhuising Als de verschilende indices grote correlaties hebben dan maakt dat de zaak wat minder sterk uiteraard. - @romboutkerstens 1 week geleden

reageer

Praktische tip. Ik probeer het uit op de Nasdaq, Nikkei die hebben andere patronen dan de AEX. Ik ben benieuwd of deze in jouw systeem op andere momenten signalen genereren @harmvanwijk - @henkhuising 1 week geleden

reageer


toon 1 overige reactie(s)
Expert Henk Huising 1 week geleden geplaatst
Bij indices ben ik meestal niet zo'n voorstander. Tenzij de signalen op andere momenten worden gerealiseerd. Signalen die op het zelfde moment worden gegenereerd met een zelfde verloop van de positie geven een schijnzekerheid.
Expert Harm van Wijk 1 week geleden geplaatst
@henkhuising de DAX, de Nasdaq, de Russell en de Nikkei zijn toch allemaal heel andere beesten ;-)

Bovendien vind ik het niet erg wanneer, zoals in 2008, alle indices op rood springen en je nergens meer in zit...
Expert Harry Klip 1 week geleden geplaatst
@harmvanwijk Een systeem valt en staat met een lage Drawdown, dus inderdaad dan weinig verlies in 2008. De zijlijn is ook een positie en vaak niet de slechtste...
Expert Harm van Wijk 1 week geleden geplaatst
Dan zitten we met dit systeem wel goed :-D

Alles wat je niet verliest, hoef je ook niet terug te verdienen :-D
Neem deel aan dit gesprek:
Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen praten.
Inloggen   Nu aanmelden
Topic gestart 12 July 2017 om 15:37
Aantal lezers 23
Aantal reacties 16