(Weer) Diagonal Putspread aangeschaft AEX

Laatste reactie 08/09/2017 21:53 door Jos
· Markeren als ongelezen
Hubert Meijles 1 maand geleden geplaatst
De kabbelende AEX gaf mij vandaag aanleiding om weer eens een diagonale putspread te kopen op de AEX.
En wel deze:
Koop AEX P SEP 2017 525,00
Verkoop AEX P AUG 2017 515,00
Totale investering (incl. transactiekosten) 723,40 euro - da's minder dan 75% van de spread van 10 punten.

Eens kijken hoe deze verloopt. Een oplopende vola met dalende AEX maakt deze positie een potentiele winnaar.
Is het wat?
Ik houd jullie op de hoogte bij verdere ontwikkelingen.
Menco Sweep 1 maand geleden geplaatst
@hubertmeijles
Ben benieuwd, succes gewenst!
Hubert Meijles 1 maand geleden geplaatst
Dank je @mencosweep
Expert Harm van Wijk 1 maand geleden geplaatst
@hubertmeijles ik kan me er wel wat bij voorstellen gezien de lage implied en de dalende trends in Europa....
Hubert Meijles 1 maand geleden geplaatst
Update:
Door het nieuws over banencijfers vonden beleggers het kennelijk een idee om toch meer dure aandelen te kopen en steeg de AEX. Ik meen me een periode te herinneren dat goeie cijfers resulteerde in juist dalende koersen, met de angst voor een rente verhoging. 
Maar goed, we hoeven het niet te begrijpen. En handelen al daar waar de beurs heen wil...:-)

Mijn putspread daarentegen staat hierdoor wel in de min. Iets van 180 euro.
Ik kijk deze komende week nog aan en stuur mogelijk bij door iets offensiever een put erbij de schrijven om de investering te verkleinen.

Gelukkig had ik daags na deze putspread, een callspread ingenomen.
Deze heb ik gisteren met 10% winst gesloten.

Wordt vervolgd!
Hubert Meijles 1 maand geleden geplaatst
UPDATE:
Omdat de putspread sinds gisteren in de plus is gekomen en vandaag nog steeds, heb ik besloten winst te nemen. Blik op de borden geeft aan dat ik toch nog te vroeg heb gesloten.

Met een winst van 188,20 (incl. transactiekosten) is deze positie uiteindelijk wel met winst gesloten. Had eerder ook al een callspread winnend gesloten.
Hubert Meijles 1 maand geleden geplaatst
VERVOLG:
Direct erna een nieuwe diagonale putspread ingenomen. Die staat momenteel in de plus!
Koop AEX P OCT 2017 520.00
Verkoop AEX P SEP 2017 510,00
Totale investering (incl. transactiekosten) 743,40 euro - da's minder dan 75% van de spread van 10 punten.
Zal ik het vervolg ook communiceren?
reactie op @hubertmeijles:
Inderdaad: ben benieuwd naar het vervolg, veel succes gewenst met deze posities!
- @mencosweep 1 maand geleden

reageer

Hubert altijd interessant om deze spreads te volgen.
Zelf vanochtend een condor sept ingenomen de c535-c540 plus de p495-p490 en hier 141 euro netto voor ontvangen.
- @paul2345678910 1 maand geleden

reageer


toon 1 overige reactie(s)
Hubert Meijles 1 maand geleden geplaatst

De nieuwe diagonale putspread stond deze week in de min, maar dankzij de dag van gisteren staat ie een tientje in de plus. Zo kan het gaan en daarom vind ik deze opzet best interessant. Vooralsnog bepaal ik de komende periode om deze positie te sluiten. Dit hangt ook af van de stand van zaken van de straddle/strangle die geschreven zijn en nog open staan (met winst!!!!)

Wordt vervolgd!

Rene the Trader 1 maand geleden geplaatst

Interessant. Ik handel veel in de VS op de SPX met double calendars met kortere tijdslijnen. Hierbij open ik alleen posities (elke dag) indien de vix kleiner is dan 15. Tevens manage ik bij delta 65, anders verlies je teveel op theta op de long positie...

Hubert Meijles 3 weken geleden geplaatst

Update! Deze diagonal putspread (zie mijn aanvulling over nieuwe postie) stond een periode in het verlies, maar ik wilde hem aanhouden. Als dekking voor geschreven posities. Nou, dat bleek weer goed. Want vanmorgen vond ik het interessant genoeg deze combinatie met winst te sluiten. Moment lijkt goed te zijn, want vanmiddag is de daling van de AEX al minder geworden. Een winst van 128 euro - 17,3% - stemt mij weer tevreden.😛

Expert Harm van Wijk 3 weken geleden geplaatst

Goed bezig @hubertmeijles​ :-D

Hubert Meijles 2 weken geleden geplaatst

Gisteren en vanochtend heb ik een viertal diagonale spreads ingenomen. Twee callspreads en twee putspreads. De lange gekocht in november. Koop (delta 0,50) AEX C NOV 2017 510.00 Verkoop AEX C SEP 2017 520,00                                             Investering 1018 Koop (delta 0,56) AEX P NOV 2017 515.00  Verkoop AEX P SEP 2017 505.00                                              Investering 1108 Koop (delta 0,65) AEX C NOV 2017 500.00 Verkoop AEX C OCT 2017 510.00                                              Investering 808 Koop (delta 0,60) AEX P NOV 2017 520.00 Verkoop AEX P OCT 2017 510.00                                               Investering 797

Nu heb ik onderscheid aangebracht in de korte optie. De ene combi heb ik relatief kort geschreven, namelijk september, terwijl ik bij de andere combi in oktober heb geschreven. Het verschil in het verloop wil ik dan monitoren. Het voordeel van de NOV/OCT is de relatief beperkte investering en bij de andere kan ik bij het leeglopen van de korte, waarschijnlijk nog een keer de OCT schrijven om de investering misschien nog lager te krijgen.

Voorbeeld de Call NOV 500 / OCT 510 is dat, als de AEX op de oktober expiratie boven de 510 staat, er een intrinsieke winst van 192 euro (= 24%) is gemaakt.

Zie plaatje

Rene the Trader 2 weken geleden geplaatst

@hubertmeijles​ Je hoopt dus dat de aex blijft liggen. Want gaat de aex naar bv 530 gaat verdien je bijna niets op je callspreads en verlies je behoorlijk op je putspreads...

Hubert Meijles 2 weken geleden geplaatst

@dorietrading​ het goed is, gaan de callspreads zeker meer opleveren, zeker de NOV/OCT (instrinsiek) de kort geschreven wordt dan spannend. De putspread kunnen inderdaad dan minder waard worden, maar da's dan goed nieuws voor mijn geschreven puts😛

Ik doe deze diagonale spreads ook als een vorm van dekking dus.

Rene the Trader 2 weken geleden geplaatst

@hubertmeijles​ Duidelijk. En je sluit de calls en puts ook afzonderlijk als ze op een mooie winst staan toch?

Hubert Meijles 2 weken geleden geplaatst

@dorietrading Uiteraard! En met een schuin ook kijkend naar de dekking (spreads). Als ik aan de putkant winst heb genomen en zie de putspread daardoor een klein minnetje hebben, kan ik overwegen deze te sluiten. Per saldo nog steeds een vette plus. 

Afhankelijk van de situatie van de markt. Voor hetzelfde geld schrijf ik weer en laat dekking staan.

Da's het mooie van traden, er is van alles mogelijk☺️

Rene the Trader 2 weken geleden geplaatst

Klinkt goed, ik ben benieuwd naar het resultaat!

Hubert Meijles 1 week geleden geplaatst

Nieuwe update! Ik heb wat posities aangepast/gesloten.

De diagonale spreads met de kort geschreven september opties heb ik doorgerold en eentje gesloten. De AEX C NOV 2017 510.00 / AEX C SEP 2017 520,00 stond op een mooie winst (203 euro), dus die winst gepakt, dus gesloten. De AEX P NOV 2017 515.00 / AEX P SEP 2017 505.00 stond (uiteraard) dus in de min, daarom ervoor gekozen deze door te rollen. Dus AEX P SEP 2017 505.00 terug kopen en de AEX P OCT 2017 505.00 te schrijven. Hierdoor wordt de investering ook kleiner (rond de 75% van de spread). Dus zit ik nog in de 'wedstrijd' met deze.

De andere twee spreads laat ik nog lekker lopen.

Zie plaatje.

Jos vandewerken 1 week geleden geplaatst

@hubertmeijles​ In P505 SEP zat daarstraks nog 0,66 euro. (Nu 0,60) De komende week verwacht ik dat ie naar 0,00 euro gaat. 0,66 euro daling in 5,5 dagen zal ongetwijfeld meer zijn dan wat de P505 OCT zal laten zien lijkt me, en de afstand tot de AEX is 13 punten, dus ik durf het wel wat dat laatste betreft. Was het niet aantrekkelijker om deze actie een week uit te stellen?

Hubert Meijles 1 week geleden geplaatst

@jos3​ Ik heb besloten om vandaag diverse posities te sluiten cq. door te rollen. Ook straddles/strangles en ongedekt geschreven opties met winst gesloten. En ja, nu kijkend had de call spread meer opgeleverd en was de put spread interessanter om door te rollen. Maar goed, een andere keer zou ik tot expiratie kunnen wachten. Dit zou ik dan met mijzelf moeten afspreken van tevoren.

Jos vandewerken 1 week geleden geplaatst

@hubertmeijles​ Het maakt bij nader inzien toch niet zoveel uit, ik had het nog niet nagerekend: 0,66 / 7 dagen = 4,03 / 42 dagen = beide ongeveer 0,095 euro per dag.

Maar eigenlijk moeten we volgende week vrijdag kijken wat dan de P505 OCT kost, ik gok dus meer dan de 4,03-0,66 = 3,37. Eigenlijk zelfs 403-66 -(transactiekosten+halve bied/laat-spread *100).

Vaak heb ik een "gewone" putspread bijv. de P490/P500 SEPT. De P490 loopt dan vroeger leeg dan de minder diep ITM verkochte P500. Dus dan toch maar wachten tot expiratie, je krijgt dan toch nog een extra theta-bonus in de laatste week, vooral als de AEX wat gezakt is tijdens de looptijd zodat de verwachtingswaarde nog niet goed is verdwenen.

Maar jij had een diagonal met dekking in NOV, en dan heb je dat probleem veel minder, en al helemaal niet als je hem 2x kan gebruiken. 😀

Neem deel aan dit gesprek:
Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen praten.
Topic gestart 31 July 2017 om 17:37
Aantal lezers 28
Aantal reacties 22